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INSTRUCTION N°07-2011
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INSTRUCTION N°07-2011 DU 21 DECEMBRE 2011 PORTANT COEFFICIENTS
DE LIQUIDITE DES BANQUES ET DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS


Article 1er : La présente instruction a pour objet la mise en oeuvre des dispositions des
articles 3 et 4 du règlement n°11-04 du 24 mai 2011 portant identification, mesure,
gestion et contrôle du risque de liquidité.
Elle définit les composantes du coefficient minimum de liquidité des banques et
établissements financiers ainsi que celles du coefficient de liquidité d’observation, visés
aux articles 3 et 4 du règlement précité. Elle précise les modalités d’établissement et de
transmission de ces coefficients à la Banque d’Algérie.
Article 2 : Les banques et établissements financiers établissent à chaque fin de
trimestre :
- un état déclaratif comprenant les modèles 5000, 5001 et 5002 figurant en annexe
1, du coefficient de liquidité du mois à venir ;
- un état déclaratif comprenant les modèles 5003, 5004 et 5005 figurant en annexe
2, du coefficient de liquidité d’observation rendant compte de la situation
prévisionnelle de liquidité à la fin du trimestre suivant la date d’arrêté ;
- un état déclaratif modèle 5006, figurant en annexe 3, reprenant les deux rapports
susvisés et le coefficient de liquidité de chacun des deux (02) derniers mois du
trimestre écoulé.
Article 3 : Les états visés à l’article 2 doivent être adressés à la Banque d’Algérie
Direction Générale de l’Inspection Générale- dans un délai de 30 jours à compter de la
fin du trimestre considéré.
Article 4 - Les éléments du numérateur du coefficient de liquidité et les quotités à
hauteur desquelles ils doivent être pris en considération sont précisés ci-après :
Quotité de 100 %
- les avoirs en caisse (dinars) ;
- les avoirs en comptes devises fonds propres déposés auprès de la Banque
d’Algérie ;
- les avoirs à vue en dinars auprès de la Banque d'Algérie correspondant à la
réserve libre et les placements à terme en dinars auprès de la Banque d’Algérie
dont l'échéance n'excède pas un (01) mois ;
- les dépôts auprès du Trésor Public et Algérie Poste (dépôts au Centre des
Chèques Postaux) ;
- les comptes débiteurs à vue auprès des banques et établissements financiers et
des correspondants étrangers ;
- les prêts sur le marché monétaire interbancaire dont l'échéance n'excède pas un
(01) mois ;
- les bons du trésor négociables sur le marché secondaire des titres de l'Etat ;
BANK OF ALGERIA
- les titres participatifs du Trésor remboursables à première demande ; - les
obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe émises par l'Etat et faisant
l'objet d'une cotation sur un marché officiel ;
- le solde, lorsqu’il est prêteur, des comptes de recouvrement.
Quotité de 75 %
Les concours ayant au plus un (01) mois à courir consentis à la clientèle sous forme de
crédits d'exploitation, de crédits d'investissement, d'opérations de crédit-bail et de
location simple.
Quotité de 60 %
Les obligations et autres valeurs mobilières à revenu fixe émises par les entreprises
publiques et privées et faisant l'objet d'une cotation sur un marché officiel algérien.
Quotité de 50 %
Les engagements de financement reçus des banques et établissements financiers agrées
en Algérie et répondant aux conditions fixées par l’article 7 de la présente instruction.
Quotité de 10 %
Les actions et autres titres à revenu variable faisant l'objet d'une cotation sur un marché
officiel algérien.
Article 5 : Ne sont pas pris en considération pour le calcul du numérateur du coefficient
de liquidité :
- les concours à la clientèle dont l'échéance n'est pas fixée ;
- les créances classées au sens de l’article 17 de l’instruction n°74-94 du 29
novembre 1994 modifiée et complétée, relative à la fixation des règles
prudentielles de gestion des banques et établissements financiers ;
- les valeurs mobilières émises par les banques et établissements financiers et
rachetées par eux-mêmes ;
- les titres de participation et de filiales ;
- les actifs financiers détenus jusqu’à échéance à l’exception de ceux qui viennent à
échéance dans le mois à venir.
Article 6 : Les éléments du dénominateur du coefficient de liquidité et les quotités à
hauteur desquelles ils doivent être pris en considération sont précisés ci-après :
Quotité de 100 %
- les comptes créditeurs à vue en dinars des banques et établissements financiers ;
- les réescomptes auprès de la Banque d'Algérie et les refinancements dans le
cadre de la politique monétaire (pensions, adjudications) dont l'échéance n'excède
pas un (01) mois ;
- les emprunts sur le marché monétaire interbancaire remboursables dans un délai
ne dépassant pas un (01) mois ;
- les emprunts obligataires, subordonnés et autres remboursables dans un délai
d'un (01) mois ;
- la partie non utilisée des accords de refinancement donnés à d’autres banques et
établissements financiers n’excédant pas six (06) mois ;
- le solde, lorsqu’il est emprunteur, des comptes de recouvrement.
Quotité de 70 %
Les dépôts à terme (en dinars) et les bons de caisse ayant au plus un (01) mois à courir.
Quotité de 30 %
Les livrets d'épargne banque.
Quotité de 25 %
Les dépôts à vue (en dinars) des entreprises.
Quotité de 20 %
Les autres dépôts à vue (en dinars).
Quotité de 15 %
Les livrets d'épargne logement.
Quotité de 5 %
Les engagements de hors bilan donnés en faveur des banques et établissements
financiers autres que ceux pris à 100 %, et les engagements de hors bilan en faveur ou
d'ordre de la clientèle.
Article 7 : Les engagements de financement reçus visés à l’article 4 de la présente
instruction doivent :
- être conclus par écrit ;
- comprendre des clauses expresses d’irrévocabilité durant la période contractuelle
de validité et de mise à disposition des fonds à première demande.
Les banques et les établissements financiers assujettis adressent à la Commission
Bancaire tout élément démontrant que les conditions susvisées sont respectées lors de la
mise en place de l’accord de refinancement et l’informent de toute modification
susceptible de remettre en cause le respect de ces conditions.
Article 8 : Les états visés à l’article 2 de la présente instruction sont établis pour la
première fois à l’échéance du 31 janvier 2012.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI

Категория: i2011 | Добавил: kisbor
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